Моспрайм 3м

MosPrime Rate – независимая индикативная ставка предоставления банками друг другу рублевых кредитов на московском денежном рынке. Иными словами, ставка межбанковского кредита. Данный показатель рассчитывается в России с 2005 года Национальной валютной ассоциацией (НВА). Поводом для создания такого показателя стало обращение Европейского банка реконструкции и развития. По сути, MosPrime Rate – это российский аналог ставки LIBOR.

Показатель рассчитывается на основе объявляемых ведущими банками депозитных ставок сроками overnight, одна, две недели, один, два, три и шесть месяцев. Эти периоды имеют соответствующие обозначения — MosPrimeON, MosPrime1W, MosPrime2W, MosPrime1M, MosPrime2M, MosPrime3M, MosPrime6M соответственно. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» (tomorrow), за исключением ставки overnight.

В формировании показателя MosPrime Rate принимают участие не менее восьми ведущих кредитных организаций. Например, в список банков, объявляющих ставки, входят Сбербанк, ВТБ, Ситибанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк и т. д.

Величина показателя MosPrime Rate определяется каждый рабочий день. До 12:15 по московскому времени банки объявляют ставки, по которым они могли бы разместить средства на межбанковском рынке. В 12:30 публикуется фиксированное значение ставки на конкретный день. Оно указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

К показателю MosPrime Rate привязывают проценты по некоторым своим ипотечным программам ОТП Банк, банк «ДельтаКредит», ЮниКредит Банк и другие. Стоит отметить, что ставка MosPrime Rate используется только для рублевых ипотечных кредитов. Для валютных применяется показатель LIBOR.

Реже, но все-таки встречаются на российском рынке депозиты, где ставка по вкладу привязана к показателю MosPrime Rate. Такой продукт, к примеру, предлагает Связь-Банк.

Значение ставок MosPrime Rate можно посмотреть на официальном сайте НВА.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU – ЦБ РФ выявил существенные недостатки в формировании ставки Mosprime, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Недавно департамент финансовой стабильности (ЦБ РФ — ИФ) провел аудит одного из самых распространенных и используемых банками для внутреннего ценообразования эталонных индикаторов — индикатора Mosprime. Были выявлены существенные недостатки по всему спектру формирования этого индикатора. Нуждаются в совершенствовании и внутренняя технология, используемая банками-контрибьюторами, и процессы взаимодействия контрибьютора с расчетным агентом, администратором, и контрольные процедуры», — сказала Юдаева.

Она призвала Национальную фондовую ассоциацию обратить внимание на эту проблему. «Нужно и дальше совершенствовать эталонные ставки, и прежде всего, со сроками 1, 3 и 6 месяцев», — полагает первый зампред ЦБ РФ.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев, со своей стороны, заявил, что мероприятия по ставке MosPrime не выявили манипулирования. «Надо сказать, что мы действительно опасались, что эффект манипуляции может быть обнаружен. Но хочу сказать, что мы не нашли таких сведений», — сказал он

MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками — ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками overnight, 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» (tomorrow) за исключением ставки overnight. Расчетным партнером НВА является компания Thomson Reuters.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *